Список публикаций по ключевому слову: «стресс-тестирование»
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Стресс-тестирование банковских рисков в условиях кризиса»
Статья посвящена вопросам стресс-тестирования банковских рисков в условиях кризиса. В работе подчеркнута необходимость разработки научно обоснованных моделей стресс-тестирования с представлением общего алгоритма формирования количественной модели для стресс-тестирования рисков коммерческого банка, а также сформулированы принципы разработки практически ориентированных моделей и подходов стресс-тестирования российской банковской системы. Цель дальнейшего исследования – поиск практических решений по адаптации количественных методик моделирования стресс-тестирования, оптимальных наборов и параметров моделей и сценариев.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Методы стресс-тестирования при оценке основных видов рисков»
В данной статье рассматриваются методы стресс-тестирования на уровне банковской системы (банка). В работе выделена ключевая методологическая проблема – проблема выбора оптимального соотношения между дефицитом и наличием необходимых данных, наличию теоретически однозначной и обоснованной экономической интерпретации эконометрических зависимостей и методики стресс-тестирования. Авторами сформулированы дальнейшие перспективные направления изучения и совершенствования практики стресс-тестирования.
Банковское дело
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Исследование практики и анализ проблем адаптации стресс-тестирования российскими банками»
В статье анализируется практика крупнейших российских банков по организации бизнес-процесса «стресс-тестирование» в системе риск-менеджмента. В исследовании выделен ряд специфических проблем, связанных с активной адаптацией данного инструмента в системе банковского риск-менеджмента. В работе сделан вывод о том, что проблема разнонаправленности целей, преследуемых регулятором и банковским бизнесом не решена.