978-5-9907919-5-4 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития

В сборнике представлены статьи участников II Международной научно–практической конференции, посвященные вопросам развития экономической науки. В материалах сборника приведены результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен для широкого круга читателей.

 chief_editor Широков Олег Николаевич 425954@rambler.ru Тарасова Нэля Афанасьевна executive_editor Яковлева Татьяна Валериановна info@interactive-plus.ru associate_editor Митрюхина Наталия Анатольевна nmitryuhina@interactive-plus.ru Широков Олег Николаевич Рябинина Элина Николаевна Бережная Светлана Викторовна Тарасова Нэля Афанасьевна Митрофанова Марина Юрьевна Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития Чебоксары Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 2016 © 2016 Крашенинников Н. В. 2016 Крашенинников Н. В. Это произведение доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 17950 Методы стресс-тестирования при оценке основных видов рисков Крашенинников Николай Валерьевич nikrasheninnikov@yandex.ru ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Россия 186 198

в данной статье рассматриваются методы стресс-тестирования на уровне банковской системы (банка). В работе выделена ключевая методологическая проблема – проблема выбора оптимального соотношения между дефицитом и наличием необходимых данных, наличию теоретически однозначной и обоснованной экономической интерпретации эконометрических зависимостей и методики стресс-тестирования. Авторами сформулированы дальнейшие перспективные направления изучения и совершенствования практики стресс-тестирования.

 Россия банковские риски Европа стресс-тестирование References 1. Крашенинников Н.В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2013. – №3 (71). – C. 79–90. Крашенинников Н. В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях Управление в кредитной организации 2013 №3 (71) 79 90 2. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2013. – №4 (72). – С. 8–19. Крашенинников Н. В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы Управление в кредитной организации 2013 №4 (72) 8 19 3. Крашенинников Н.В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2014. – №2 (74). – C. 8–9. Крашенинников Н. В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? Управление в кредитной организации 2014 №2 (74) 8 9 4. Крашенинников Н.В. Почему стресс-тестирование остается незрелой практикой / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2014. – №3 (75). – С. 57–65. Крашенинников Н. В. Почему стресс-тестирование остается незрелой практикой Управление в кредитной организации 2014 №3 (75) 57 65 5. Крашенинников Н.В. Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках / Н.В. Крашенинников // Финансы и кредит. – 2015. – №24 (648). – С. 14–21. Крашенинников Н. В. Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках Финансы и кредит 2015 №24 (648) 14 21 6. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российскими и зарубежными банками / Н.В. Крашенинников // Финансы и кредит. – 2015. – №31 (655). – С. 15–22. Крашенинников Н. В. Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российскими и зарубежными банками Финансы и кредит 2015 №31 (655) 15 22 7. Крашенинников Н.В. Что показывает опыт стресс-тестирования российских и зарубежных банков? / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2015. – №3 (79). – С. 6–16. Крашенинников Н. В. Что показывает опыт стресс-тестирования российских и зарубежных банков? Управление в кредитной организации 2015 №3 (79) 6 16 8. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование банковских рисков в условиях кризиса / Н.В. Крашенинников // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 февр. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2016. Крашенинников Н. В. Стресс-тестирование банковских рисков в условиях кризиса Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 29 февр. 2016 г. Чебоксары Чебоксары ЦНС Интерактив плюс 9. Крашенинников Н.В. Содержание стресс-тестирования финансовой устойчивости и его место в системе банковского риск-менеджмента / Н.В. Крашенинников // «Актуальные проблемы науки XXI века»: Материалы VII Международной мультидисциплинарной конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (29.02.2016). – М.: Международная исследовательская организация «Cognitio», 2016. Крашенинников Н. В. Содержание стресс-тестирования финансовой устойчивости и его место в системе банковского риск-менеджмента «Актуальные проблемы науки XXI века»: Материалы VII Международной мультидисциплинарной конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (29.02.2016) 2016 10. Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора: Дис. … канд. экон. наук. / А.А. Пестова. – М.: Высшая школа экономики, 2014. Пестова А. А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора: Дис М. Высшая школа экономики 11. Consultative Paper «Credit Stress-Testing», Monetary Authority of Singapore. – Singapore, 2002. – P. 51. Consultative Paper «Credit Stress-Testing», Monetary Authority of Singapore Singapore 12. Cihak Martin «Stress Testing: A Review of key Concepts», CNB Internal research and policy note. – 2004. – P. 21–22. Cihak Martin «Stress Testing: A Review of key Concepts», CNB Internal research and policy note 13. Разумовский П. Internal Ratings-Based Approach и CreditRisk+: преимущества и недостатки методологий / П. Разумовский // Экономическая политика. – 2010. – №8. – С. 167–168. Разумовский П. Internal Ratings-Based Approach и CreditRisk+: преимущества и недостатки методологий Экономическая политика 2010 №8 167 168 14. Wee Lieng-Seng and Judy Lee «Integrating Stress-testing with Risk Management». – Bank Accounting and Finance, 1999. – P. 96. Wee Lieng-Seng and Judy Lee «Integrating Stress-testing with Risk Management» Finance 15. Коротаева Н.В. Новые инструменты оценки банковских рисков: методика стресс-тестрования / Н.В. Коротаева // Актуальные инновационные исследования: наука и практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/economics/korotaeva.pdf. Коротаева Н. В. Новые инструменты оценки банковских рисков: методика стресс-тестрования Актуальные инновационные исследования: наука и практика http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/economics/korotaeva.pdf 16. Kupiec Paul. Stress-testing in a value at risk framework / Paul Kupiec // Journal of Derivatives. – 1999. – V. 24. – P. 26–29. Kupiec Paul. Stress-testing in a value at risk framework Journal of Derivatives 1999 V. 24 17. Longin, Francois and Bruno Solnik. Correlation Structure of International Equity Markets During Extremely Volatile Periods. – Mimeo, Gr. HEC, 1998. – P. 56. Mimeo Gr. Longin, Francois and Bruno Solnik. Correlation Structure of International Equity Markets During Extremely Volatile Periods HEC 18. Kim and Finger. A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown // Journal of risk. – 2000. – P. 68. Kim and Finger. A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown Journal of risk 2000 P. 68 19. Kalirai H. and M. Scheicher «Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria» Financial Stability Report 3. – Vienna: Oesterreichische Nationalbank, 2002. – P. 62. Kalirai H. and M. Scheicher «Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria» Financial Stability Report 3 Vienna Oesterreichische Nationalbank 20. Дерюгина Е. Большая бейесовская векторная авторегрессионная модель для российской экономики: Серия докладов об экономических исследованиях. Доклад №1, март 2015 / Е. Дерюгина, А. Пономаренко. – М.: Центральный Банк Российской Федерации, 2015. Дерюгина Е. Пономаренко А. Большая бейесовская векторная авторегрессионная модель для российской экономики: Серия докладов об экономических исследованиях. Доклад №1, март 2015 М. Центральный Банк Российской Федерации 21. Elke K. and Pierre Monnin. Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland: Investigating the relationship between the financial and real economy. – BIS Papers. – 2005. – №22. – P. 28. Elke K. and Pierre Monnin. Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland: Investigating the relationship between the financial and real economy 22. Quagliariello M. Banks performance over the business cycle: a panel analysis on Italian intermediaries. – The University of York, Discussion papers in economics. – №2004/17. – P. 19–20. Quagliariello M. Banks performance over the business cycle