List of publications on a keyword: «эффективная граница»


Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)

Publication date: 30.07.2015
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Lopatin Artur Dmitrievich , postgraduate student
FSBEI of HE "Plekhanov Russian university of economics" , Москва г

«Инвестиционная привлекательность российского фондового рынка для неинституционального инвестора»

Download an article

В данной статье рассматривается российский фондовый рынок и различные категории неинституциональных инвесторов. Непрофессиональные участники рынка (неинституциональные инвесторы) разделяются на категории в соответствии с предпочтениями риска, доходности и ликвидности, к этим предпочтениям добавляются дополнительные ограничения, строятся эффективные границы портфелей по последним данным с российского фондового рынка с учетом всех ограничений. Для расчета эффективной границы используется модель Гарри Марковица, которая, помимо основных критериев риск и доходность, включает в себя критерий ликвидности и различных ограничений.