Список публикаций по ключевому слову: «зависимость случайных величин»
Математические методы и информационные технологии в экономике
Дата публикации: 05.09.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН» , Москва г
«Модель стохастической производственной функции при слабой зависимости компонент ошибки»
На сегодняшний день многие исследователи отмечают возможность применения аппарата копула-функций для улучшения качества оценок в моделях стохастической границы. Но в связи с тем, что использование копул значительно усложняет вычисления, вопрос о необходимости их применения для каждой конкретной модели остается открытым. В данной работе приведены модели, наиболее часто возникающие в исследованиях стохастической производственной функции, – с невысокой степенью коррелированности компонент ошибки. На их примере предложен способ анализа необходимости применения копула-функций.