Список публикаций по ключевому слову: «поздние убытки»


Экономика

Дата публикации: 24.12.2021 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Танюхин Алексей Владимирович , канд. экон. наук , актуарий
СРО «Ассоциация профессиональных актуариев» , Москва г

«Факторная модель оценки будущих приращений убытков от событий прошлых периодов в целях более точной актуарной тарификации»

Скачать статью

В данной статье рассмотрены проблемы применения многофакторных моделей в целях актуарной тарификации. Отмечены недостатки существующих методов оценки резервов убытков (IBNR) с точки зрения последующего применения многофакторных моделей для исчисления тарифа. Предложен подход к резервированию убытков в целях актуарной тарификации на основе обобщенных линейных моделей. Данный подход позволяет более точно учитывать влияние отдельных тарифных факторов на процессы приращения убытков в будущем от событий прошлых периодов.

Дата публикации: 16.10.2020 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Танюхин Алексей Владимирович , канд. экон. наук , актуарий
СРО «Ассоциация профессиональных актуариев» , Москва г

«Актуарная оценка поздних убытков: модель цепной лестницы или обобщенная линейная модель нормированных приращений убытков, имеющих распределение Пуассона?»

Скачать статью

Статья акцентирует внимание на равенстве оцениваемых поздних убытков в результате применения модели цепной лестницы оценкам, полученным на основе инкрементального треугольника развития путем перекрестной параметризации нормированных приращений убытков, имеющих распределения Пуассона, с применением обобщенной линейной модели. Автором выводятся формулы модели цепной лестницы путем решения задачи перекрестной параметризации нормированных приращений убытков. В работе делаются выводы о возможных базисах распределения резервов по более мелким учетным группам нежели риск, по которому формируется треугольник развития. Данная проблематика может быть актуальной в целях дальнейшего исчисления актуарных тарифов.