данная статья связана с получением методов вычисления нетто-премии по страховому полису с франшизой в страховании ином, чем страхование жизни. В статье раскрыты теоретические основы подобных актуарных расчетов, получены методы вычисления математического ожидания случайной величины убытка страховщика от страхового случая по полису с франшизой при гамма- и логнормальном распределениях случайной величины убытка, изложены методы статистической оценки математического ожидания случайной величины убытка страховщика от страхового случая при наличии франшизы. Полученные методы статистической оценки поз...
статья акцентирует внимание на равенстве оцениваемых поздних убытков в результате применения модели цепной лестницы оценкам, полученным на основе инкрементального треугольника развития путем перекрестной параметризации нормированных приращений убытков, имеющих распределения Пуассона, с применением обобщенной линейной модели. Автором выводятся формулы модели цепной лестницы путем решения задачи перекрестной параметризации нормированных приращений убытков. В работе делаются выводы о возможных базисах распределения резервов по более мелким учетным группам нежели риск, по которому формируется треу...
в данной статье рассмотрены проблемы применения многофакторных моделей в целях актуарной тарификации. Отмечены недостатки существующих методов оценки резервов убытков (IBNR) с точки зрения последующего применения многофакторных моделей для исчисления тарифа. Предложен подход к резервированию убытков в целях актуарной тарификации на основе обобщенных линейных моделей. Данный подход позволяет более точно учитывать влияние отдельных тарифных факторов на процессы приращения убытков в будущем от событий прошлых периодов.
в статье предложен метод распределения резерва убытков на основе обобщенных линейных моделей. Автор утверждает, что данный метод позволит актуариям, склоняющимся к логике модели цепной лестницы при рассмотрении процесса формирования конечного убытка, более точно распределять резервы убытков по «мелким» тарифным ячейкам в целях последующей актуарной тарификации.
в статье рассмотрены проблемы резервирования убытков в страховании. Принимается во внимание, что популярная в практике актуарных расчетов резервов убытков модель цепной лестницы может быть обоснована обобщенной линейной моделью нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Пуассона, то есть другим теоретическим базисом. В качестве недостатка данного метода отмечается малая дисперсия пуассоновского распределения применительно к моделированию денежных сумм. В связи с чем предложено использовать в целях перекрестной параметризации модель нормированных на экспозицию прираще...
