Список публикаций по ключевому слову: «распределение Твиди»

В статье рассмотрены проблемы резервирования убытков в страховании. Принимается во внимание, что популярная в практике актуарных расчетов резервов убытков модель цепной лестницы может быть обоснована обобщенной линейной моделью нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Пуассона, то есть другим теоретическим базисом. В качестве недостатка данного метода отмечается малая дисперсия пуассоновского распределения применительно к моделированию денежных сумм. В связи с чем предложено использовать в целях перекрестной параметризации модель нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Твиди. Показано, что распределение единицы риска по Твиди дает распределение среднего по Твиди, определены параметры распределения среднего. Также предложен алгоритм практической реализации оценки резерва убытков.