this article is related to obtaining methods for calculating the net-premium for franchise insurance certificate without taking into consideration life insurance. The theoretical foundations of such actuarial expectations are revealed, methods for calculating the mathematical expectation of a random value of insurer's loss from an event insured according to the franchise insurance certificate for gamma and logarithmically normal distributions of a random value of losses are presented, methods for statistical estimation of the mathematical expectation of a random value of the insurer's loss fro...
this article focuses on the equality of the estimated late losses resulting from the application of the chain ladder model to the estimates obtained on the basis of the incremental development triangle by cross-parameterizing the rated increments of losses with Poisson distributions using the generalized linear model. In this article, the formulas of the chain ladder model are derived by solving the problem of cross parameterization of rated increments of losses. Smaller accounting groups than the risk, along which the development triangle is formed, make conclusions about the possible bases f...
в данной статье рассмотрены проблемы применения многофакторных моделей в целях актуарной тарификации. Отмечены недостатки существующих методов оценки резервов убытков (IBNR) с точки зрения последующего применения многофакторных моделей для исчисления тарифа. Предложен подход к резервированию убытков в целях актуарной тарификации на основе обобщенных линейных моделей. Данный подход позволяет более точно учитывать влияние отдельных тарифных факторов на процессы приращения убытков в будущем от событий прошлых периодов.
в статье предложен метод распределения резерва убытков на основе обобщенных линейных моделей. Автор утверждает, что данный метод позволит актуариям, склоняющимся к логике модели цепной лестницы при рассмотрении процесса формирования конечного убытка, более точно распределять резервы убытков по «мелким» тарифным ячейкам в целях последующей актуарной тарификации.
в статье рассмотрены проблемы резервирования убытков в страховании. Принимается во внимание, что популярная в практике актуарных расчетов резервов убытков модель цепной лестницы может быть обоснована обобщенной линейной моделью нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Пуассона, то есть другим теоретическим базисом. В качестве недостатка данного метода отмечается малая дисперсия пуассоновского распределения применительно к моделированию денежных сумм. В связи с чем предложено использовать в целях перекрестной параметризации модель нормированных на экспозицию прираще...
