List of publications on a keyword: «актуарные расчеты»

В статье предложен метод распределения резерва убытков на основе обобщенных линейных моделей. Автор утверждает, что данный метод позволит актуариям, склоняющимся к логике модели цепной лестницы при рассмотрении процесса формирования конечного убытка, более точно распределять резервы убытков по «мелким» тарифным ячейкам в целях последующей актуарной тарификации.

В данной статье рассмотрены проблемы применения многофакторных моделей в целях актуарной тарификации. Отмечены недостатки существующих методов оценки резервов убытков (IBNR) с точки зрения последующего применения многофакторных моделей для исчисления тарифа. Предложен подход к резервированию убытков в целях актуарной тарификации на основе обобщенных линейных моделей. Данный подход позволяет более точно учитывать влияние отдельных тарифных факторов на процессы приращения убытков в будущем от событий прошлых периодов.

This article focuses on the equality of the estimated late losses resulting from the application of the chain ladder model to the estimates obtained on the basis of the incremental development triangle by cross-parameterizing the rated increments of losses with Poisson distributions using the generalized linear model. In this article, the formulas of the chain ladder model are derived by solving the problem of cross parameterization of rated increments of losses. Smaller accounting groups than the risk, along which the development triangle is formed, make conclusions about the possible bases for the sharing of reserves. This issue may be relevant for the further calculation of actuarial premiums.

This article is related to obtaining methods for calculating the net-premium for franchise insurance certificate without taking into consideration life insurance. The theoretical foundations of such actuarial expectations are revealed, methods for calculating the mathematical expectation of a random value of insurer's loss from an event insured according to the franchise insurance certificate for gamma and logarithmically normal distributions of a random value of losses are presented, methods for statistical estimation of the mathematical expectation of a random value of the insurer's loss from an event insured in the presence of franchise insurance certificate are described in the article. The author comes to the conclusion that the obtained statistical estimation methods allow us to calculate net-premiums based on historical data without involving any known probabilistic distribution of a random value of loss from analytically specified event insured.

В статье рассмотрен порядок определения необходимой величины собственного капитала для обеспечения платежеспособности страховщика в соответствии с Директивой Solvency II Европейского парламента и Совета, а также отмечено, что установленная Solvency II стандартная формула нечувствительна к индивидуальным особенностям портфеля конкретной страховой или перестраховочной компании. Как следствие, увеличение сложности расчетов может не привести к увеличению степени достоверности результатов. Автором предложена модель для объективного определения необходимой величины собственного капитала с учетом актуарных характеристик страхового портфеля, в котором приняты во внимание случайный характер страховых выплат и наличие неопределенности исходных данных, использованных в расчете страховых тарифов. Данная модель может использоваться в качестве элемента внутренней модели страховой или перестраховочной компании в соответствии с Solvency II.