Список публикаций по ключевому слову: «обобщенная линейная модель»

В статье рассмотрены проблемы резервирования убытков в страховании. Принимается во внимание, что популярная в практике актуарных расчетов резервов убытков модель цепной лестницы может быть обоснована обобщенной линейной моделью нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Пуассона, то есть другим теоретическим базисом. В качестве недостатка данного метода отмечается малая дисперсия пуассоновского распределения применительно к моделированию денежных сумм. В связи с чем предложено использовать в целях перекрестной параметризации модель нормированных на экспозицию приращений убытков, имеющих распределение Твиди. Показано, что распределение единицы риска по Твиди дает распределение среднего по Твиди, определены параметры распределения среднего. Также предложен алгоритм практической реализации оценки резерва убытков.

В статье предложен метод распределения резерва убытков на основе обобщенных линейных моделей. Автор утверждает, что данный метод позволит актуариям, склоняющимся к логике модели цепной лестницы при рассмотрении процесса формирования конечного убытка, более точно распределять резервы убытков по «мелким» тарифным ячейкам в целях последующей актуарной тарификации.

В данной статье рассмотрены проблемы применения многофакторных моделей в целях актуарной тарификации. Отмечены недостатки существующих методов оценки резервов убытков (IBNR) с точки зрения последующего применения многофакторных моделей для исчисления тарифа. Предложен подход к резервированию убытков в целях актуарной тарификации на основе обобщенных линейных моделей. Данный подход позволяет более точно учитывать влияние отдельных тарифных факторов на процессы приращения убытков в будущем от событий прошлых периодов.

Статья акцентирует внимание на равенстве оцениваемых поздних убытков в результате применения модели цепной лестницы оценкам, полученным на основе инкрементального треугольника развития путем перекрестной параметризации нормированных приращений убытков, имеющих распределения Пуассона, с применением обобщенной линейной модели. Автором выводятся формулы модели цепной лестницы путем решения задачи перекрестной параметризации нормированных приращений убытков. В работе делаются выводы о возможных базисах распределения резервов по более мелким учетным группам нежели риск, по которому формируется треугольник развития. Данная проблематика может быть актуальной в целях дальнейшего исчисления актуарных тарифов.