Методы стресс-тестирования при оценке основных видов рисков
Proceeding
- Published in:
- II Международная научно-практическая конференция «Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития»
- Author:
- Krasheninnikov N. V. 1
- Work direction:
- Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
- Rating:
- Article accesses:
- 7886
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation"
- APA
For citation:
Krasheninnikov N. V. (2016). Методы стресс-тестирования при оценке основных видов рисков. Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития, 186-198. Cheboksary: SCC "Interactive plus", LLC.
- Full text
- Metrics
Abstract
В данной статье рассматриваются методы стресс-тестирования на уровне банковской системы (банка). В работе выделена ключевая методологическая проблема – проблема выбора оптимального соотношения между дефицитом и наличием необходимых данных, наличию теоретически однозначной и обоснованной экономической интерпретации эконометрических зависимостей и методики стресс-тестирования. Авторами сформулированы дальнейшие перспективные направления изучения и совершенствования практики стресс-тестирования.
References
- 1. Крашенинников Н.В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2013. – №3 (71). – C. 79–90.
- 2. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2013. – №4 (72). – С. 8–19.
- 3. Крашенинников Н.В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2014. – №2 (74). – C. 8–9.
- 4. Крашенинников Н.В. Почему стресс-тестирование остается незрелой практикой / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2014. – №3 (75). – С. 57–65.
- 5. Крашенинников Н.В. Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках / Н.В. Крашенинников // Финансы и кредит. – 2015. – №24 (648). – С. 14–21.
- 6. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российскими и зарубежными банками / Н.В. Крашенинников // Финансы и кредит. – 2015. – №31 (655). – С. 15–22.
- 7. Крашенинников Н.В. Что показывает опыт стресс-тестирования российских и зарубежных банков? / Н.В. Крашенинников // Управление в кредитной организации. – 2015. – №3 (79). – С. 6–16.
- 8. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование банковских рисков в условиях кризиса / Н.В. Крашенинников // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 февр. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2016.
- 9. Крашенинников Н.В. Содержание стресс-тестирования финансовой устойчивости и его место в системе банковского риск-менеджмента / Н.В. Крашенинников // «Актуальные проблемы науки XXI века»: Материалы VII Международной мультидисциплинарной конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (29.02.2016). – М.: Международная исследовательская организация «Cognitio», 2016.
- 10. Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора: Дис. … канд. экон. наук. / А.А. Пестова. – М.: Высшая школа экономики, 2014.
- 11. Consultative Paper «Credit Stress-Testing», Monetary Authority of Singapore. – Singapore, 2002. – P. 51.
- 12. Cihak Martin «Stress Testing: A Review of key Concepts», CNB Internal research and policy note. – 2004. – P. 21–22.
- 13. Разумовский П. Internal Ratings-Based Approach и CreditRisk+: преимущества и недостатки методологий / П. Разумовский // Экономическая политика. – 2010. – №8. – С. 167–168.
- 14. Wee Lieng-Seng and Judy Lee «Integrating Stress-testing with Risk Management». – Bank Accounting and Finance, 1999. – P. 96.
- 15. Коротаева Н.В. Новые инструменты оценки банковских рисков: методика стресс-тестрования / Н.В. Коротаева // Актуальные инновационные исследования: наука и практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/economics/korotaeva.pdf.
- 16. Kupiec Paul. Stress-testing in a value at risk framework / Paul Kupiec // Journal of Derivatives. – 1999. – V. 24. – P. 26–29.
- 17. Longin, Francois and Bruno Solnik. Correlation Structure of International Equity Markets During Extremely Volatile Periods. – Mimeo, Gr. HEC, 1998. – P. 56.
- 18. Kim and Finger. A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown // Journal of risk. – 2000. – P. 68.
- 19. Kalirai H. and M. Scheicher «Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria» Financial Stability Report 3. – Vienna: Oesterreichische Nationalbank, 2002. – P. 62.
- 20. Дерюгина Е. Большая бейесовская векторная авторегрессионная модель для российской экономики: Серия докладов об экономических исследованиях. Доклад №1, март 2015 / Е. Дерюгина, А. Пономаренко. – М.: Центральный Банк Российской Федерации, 2015.
- 21. Elke K. and Pierre Monnin. Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland: Investigating the relationship between the financial and real economy. – BIS Papers. – 2005. – №22. – P. 28.
- 22. Quagliariello M. Banks performance over the business cycle: a panel analysis on Italian intermediaries. – The University of York, Discussion papers in economics. – №2004/17. – P. 19–20.
Comments(0)