List of publications on a keyword: «стресс-тестирование»
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
«Стресс-тестирование банковских рисков в условиях кризиса»
Статья посвящена вопросам стресс-тестирования банковских рисков в условиях кризиса. В работе подчеркнута необходимость разработки научно обоснованных моделей стресс-тестирования с представлением общего алгоритма формирования количественной модели для стресс-тестирования рисков коммерческого банка, а также сформулированы принципы разработки практически ориентированных моделей и подходов стресс-тестирования российской банковской системы. Цель дальнейшего исследования – поиск практических решений по адаптации количественных методик моделирования стресс-тестирования, оптимальных наборов и параметров моделей и сценариев.
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
«Методы стресс-тестирования при оценке основных видов рисков»
В данной статье рассматриваются методы стресс-тестирования на уровне банковской системы (банка). В работе выделена ключевая методологическая проблема – проблема выбора оптимального соотношения между дефицитом и наличием необходимых данных, наличию теоретически однозначной и обоснованной экономической интерпретации эконометрических зависимостей и методики стресс-тестирования. Авторами сформулированы дальнейшие перспективные направления изучения и совершенствования практики стресс-тестирования.
Банковское дело
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
«Issledovanie praktiki i analiz problem adaptatsii stress-testirovaniia rossiiskimi bankami»
The article analyze the experience of the largest Russian banks in terms of the "stress-testing" business process organization in the risk-management system. The research highlighted a number of specific issues related to the active adaptation of this tool in the system of bank risk management. The article concluded that the problem of multi-directional objectives pursued by the regulator and the banking business is not solved.